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金管會壓力測試 逾8家銀行保險業未達標
發佈時間-2023/9/15
2023-09-14 22:16 經濟日報/ 記者廖珮君/台北即時報導

全球升息潮席捲,金管會要求全體38家本國銀行、及40家全體產壽險業,以去年底財務資料做「壓力測試」的結果今天出爐,估有逾五家保險業、三家銀行業,合計逾8家金融業在最「嚴峻」情境測試下沒過關,各業者已陸續提出資本改善計畫。

業者說,因是以去年底財務資料做「加壓」測試,去年壽險業有淨值危機、產險業有防疫險風暴,財務數字未加壓就沒達標了,更何論加壓過後的結果。

所謂「壓力測試」猶如金管會給金融業的模擬考,測試全體銀行在輕微和嚴重情境、及保險業在極端情境下,金融業資本適足率是否仍可維持在法定標準。

目前銀行業法定資本要求是,普通股、第一類、資本適足率、槓桿比都需各維持7%、8.5%、10.5%及3%;保險業則是資本適足率需達法定200%、淨值比需達3%。

金管會今天公布銀行業和保險業測試結果。其中對銀行業測試,分三大情境,一是總體經濟,二是市場風險因子,含利匯率、商品,三是作業風險測試,即理專A錢、資安的加壓測試。

以銀行業最嚴重情境來看,與兩年前最大差異是,一、總體經濟指標,國內外經濟成長率、失業率、房價中,對歐美日、陸港等六大主要國家「經濟成長率」情境全做加壓,並新增新南向國家,但國內情境測試並未調整。

嚴重情境設定是,美國、香港、日本、歐盟第一年經濟成長各衰退8.3%、7%、6.1%及4.8%;另新增新南向國家則設定首年經濟衰退1.5%。

二、新增測試美元利率升高200個基本點(一個基本點為0.01個百分點)對資產價值影響,三,國內外利率上下震盪300個基本點,較上次版本加壓100個基本點。

測試結果是,全體銀行業在最嚴重情境下,普通股、第一類、資本適足率、槓桿比分別為9.33%、10.65%、12.56%及5.44%均高於法定最低標準,顯示整體銀行業在面臨嚴峻的金融情勢下,仍有風險承擔能力。

但其中有三家業者在嚴重情境下未能達標,據了解,這三家銀行業將在年底前完成資本改善計畫後就可順利達陣。

對保險業測試情境,則分保險風險、市場風險、及產險業的氣候變遷風險3大類:1.「保險風險」是死亡率、罹病率各加壓1.5倍,測試結果是壽險和產險業整體資本適足率各為266%及337%;淨值比是5.66%及19.6%全合規。

2.「市場風險」是國內利率走揚1%、國外利率上升1.5%、國內外股市下跌20%、及美元兌台幣升值10%,測試結果是壽險業和產險業整體資本適足率分別是203.7%和390%,淨值比3.35%和23.6%也均合規。

3.產險業氣候變遷則新增有一次200年首見的強颱襲台,測試結果是產險業適足率337%、淨值比20.5%仍高於法定標準。

這三大類測試結果整體保險業的適足率和淨值比,都遠低於兩年前的均值,其中更有逾五家保險業未達標,這逾五家業者都已陸續提出財業務改善計畫。


文章出處:https://udn.com/news/story/7239/7440603